보조지표 MACD란 무엇이며 매매방법, 장단점에 대해 알아보자

주식시장은 역동적이고 복잡한 생태계로, 부를 만들고 잃어버리는 영역입니다. 거래자와 투자자들은 이 복잡한 풍경을 헤쳐나갈 수 있는 도구를 끊임없이 찾고 있는데, MACD(Moving Average Convergence Divergence) 지표가 그중 하나로 널리 알려져 있습니다. MACD와 MACD의 구성 요소, 그리고 매매시점포착 방법, 매매시점포착 방법의 장점과 단점에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

MACD 지표란?

MACD는 거래자들이 주식이나 지수에서 추세의 강도와 방향을 확인하는 데 도움을 주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 1970년대 후반 제럴드 아펠이 개발한 MACD는 기술 분석의 주요 요소가 되었습니다.

 

주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 가까워지면 멀어지고(확산), 멀어지면 다시 가까워진다(수렴)는 원리를 이용해 만든 지표로서 추세의 변화를 알아보는 대표적인 추세확인 보조지표입니다. 

 

이동평균선은 실제 주가보다 늦게 그려지는 후행성 지표여서 투자자들이 사용하기엔 시간적으로 늦어지는 단점이 있습니다. 이런 문제를 해결하기 위해 과거 주가보다 최근 주가에 더 큰 가중치를 두는 지수 이동평균법을 개발하였는데 이것이 MACD입니다.

 

 

MACD 구성요소 및 매매시점포착 방법

 

세 가지로 구성 

1. MACD

2. Signal(신호선)

3. Oscillator = MACD - Signal(신호선)

 

MACD구성요소

 

 

1. MACD 

 

위 그림에서 검정선이 macd선임.

MACD = 단기(12일) 지수이동평균선 - 장기(26일) 지수이동평균선

 

0(기준선)을 기준으로 움직이는데 0이 되는 시점이 본 차트에서 12일과 26일이 교차하는 시점(그림참조)

MACD 0선(기준선)

 

 

* 0선(기준선) 일 이용한 매매 방법

 

- MACD가 기준선 위에서 상승할 때는 주가가 상승추세

- MACD가 기준선 아래에서 하락할 때는 주가가 하락 추세

 

MACD 상승추세 하락추세

 

 

2. Signal(신호선)

 

위 그림에서 녹색선이 시그널 선임

시그널선을 만든 이유는 MACD선의 후행성을 극복하기 위해 만든 선. 

Signal(신호선) = n일(9일) 동안의 MACD 지수이동평균선

 

 

* Signal(신호선)을 이용한 매매방법

 

- MACD선이 시그널선을 상향 돌파하면(골든크로스) -> 매수신호

- MACD선이 시그널선을 하향 돌파하면(데드크로스) -> 매도신호

 

그림을 보면 MACD선이 0(기준선)을 돌파할 때 보다 앞쪽에 나온다. 그래서 MACD의 후행성을 극복하기 위해 만든 선이라고 하는 것이다. MACD선이 Signal선을 돌파할 때 매매시점이 MACD 0선 돌파보다 빠르다는 것을 알 수 있다.

 

 

 

 

3. Oscillator

 

위 그림에서 막대그림이 Oscillator임

 

* Oscillator 반전을 이용한 매매방법

 

- Oscillator 0선을 상향 돌파할 때 -> 매수신호

- Oscillator 0선을 하향 돌파할 때 -> 매도신호

 

막대그래프가 줄어드는 모습(반전)을 보고 매매하는 방법인데, 이거 하나만으로 판단하기는 힘들고 종합적 판단해서 사용해야 하며 단기매매에 감각이 있는 분들이 주로 사용하기 때문에 매매시점을 파악하기는 쉽지가 않습니다.

 

 

 

3가지 매매시점 포착의 장점과 단점

 

1. MACD 0선 돌파 : 속임수가 적은 장점이 있지만 후행성 있다.

2. MACD/시그널 교차신호 : 빠른 매매 신호는 장점이지만 거짓 신호가 있다.

3. Oscillator 반전 : MACD/시그널 교차 신호보다 더 빠른 매매 신호가 나오지만 속임수가 많아 판단하기가 쉽지 않고 정확한 매매시점을 포착하기 어렵다.

4. 비추세적일 때, 하락추세일 때는 적합하지 않다. (개발자조차도 하락 추세에는 적합하지 않다고 말함)

MACD지표는 하락추세에는 적합하지 않으니 상승추세로 전환되는 시점을 포착하고 우직하게 가지고 있다가 상승 추세 끝에 파는 시점을 포착하는 것에 중점을 두는 것이 적합하다. 

 

 

 

 

MACD를 이용한 매매시기 포착하는 법

 

★ 주간차트와 일간차트를 병행하자

: 중기 투자자들이 많이 활용하는 방법

 

주간차트와 일간차트 모두 사는 신호가 나올 때 매매

 

시장추세를 판단할 때는 주간 신호로 보고 세밀한 시점 포착은 일간 신호를 보고 판단한다. 

일간신호가 주간신호와 일치할 때에만 채택하는 아주 보수적인 전략이다.

MACD지표가 주간차트와 일간차트상에서 매도 신호가 나오지 않는 이상 우직하게 중장기적으로 보유하고 있다가 수익을 극대화할 수도 있다. 

 

MACD 일간차트와 주간차트비교